Indisk Aksjeopsjoner Data

Slik bruker du Theoretical Futures Price Calculator. Virkelig verdi av egenkapital futures beregnes ved hjelp av kostnadene for bæreforholdet mellom futures og underliggende aksjeindeks. Siden India VIX indeks representerer volatilitet, er det ingen bære mellom India VIX futures og India VIX Derfor er virkelig verdi av India VIX avledet fra termen strukturen av gjennomsnittlig varians rate. Download India VIX Futures Theoretical Pricing Model. While India VIX er forventet volatilitet over 30 dager fra dagens dag, er India VIX futures forventet volatilitet over 30 dager fra utløper. Bruke Theoretical Futures Priser Tool. Theoretiske futures pris kan beregnes for en hvilken som helst dag fra 29. september 2009 til nåværende dag. Ved å velge datoen skal verktøyet vise den nyeste India VIX-prisen for den valgte dagen. Brukerne kan endre forventet India VIX-spotpris Den forventede spotprisen kan oppgis opptil 4 desimaler med tick-verdi på 0 0025. Ved å klikke beregne skal verktøyet beregne teorien etisk futurespris for India VIX. Theoretiske futurespris skal beregnes for tre ukentlige kontrakter som utløper på tirsdag. Futuresprisen er sitert som 100 ganger indeksverdien For eksempel hvis forventet India VIX-pris ved utløp er 16 3275, skal brukeren sitere 1632 75 som futurespris for trading. Portfolio Diversification. Equities Derivatives. Equity derivative er en klasse av derivater hvis verdi er i det minste delvis avledet av en eller flere underliggende aksjer. Optjoner og futures er langt de vanligste egenkapital derivatene Denne delen gir deg Et innblikk i de daglige aktivitetene i aksjemarkedssegmentet på NSE 2 hovedprodukter under Egenkapitalderivater er futures og opsjoner, som er tilgjengelige på indekser og aksjer. I tilfelle av opsjonskontrakter Omsetning representerer Notional Turnover. Current Market Reports. Access daglige markedsrapporter og slutten av dagen rapporterer som Bhavcopy, daglig volatilitet og oppgjørspriser, markedsaktivitetsrapporter og diverse slike rapporter som gir et innblikk i dagens handel. Daily Reports. Contract-wise Archives. This seksjonen gir informasjon om historisk pris, handlet kvantum, volum, oppgjørspriser og åpne interesse data av kontrakt instrument over en tidsperiode. Arkiver av Daily Reports. Access arkiver av daglig og månedlig rapporterer som Bhavcopy, Market Activity og others. Listing av underliggende og underliggende informasjon. Denne siden gir en omfattende liste over kontrakter tilgjengelig på indekser og aksjer i Equity Derivatives Klikk på firmanavnet for å finne ut den viktige bedriftsinformasjonen de siste seks månedene Klikk på symbolet for å se alle kontrakter av sikkerheten. Samlet Rapporter. Informasjon samles på slutten av måneden nth gir et innblikk i handelshistorie, forretningsvekst, historiske priser og utløp. Om egenkapitalderivater. Nasjonale børs i India Limited NSE startet handel med derivater med lansering av indeksterminer 12. juni 2000. Futures and options segmentet av NSE har gjort seg kjent for seg globalt I segmentet Futures and Options er handel i Nifty 50 Index, Nifty IT-indeks, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50-indeks, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index og enkeltbeholdning tilgjengelig. Nifty 50 er også tilgjengelig More. Futures Underliggende informasjon More. NSE s automatisert skjermbasert handel, moderne, fullt datastyrt handelssystem designet for å tilby investorer på tvers av landets lengde og bredde en trygg og enkel måte å investere på. NSE trading system kalt National Exchange for Automated Trading NEAT er et fullt automatisert skjermbasert handelssystem, som vedtar prinsippet om et bestillingsdrevet marked More. Clearing Settlement. NSCCL utfører clearing og oppgjør av handler utført i aksjene og derivatsegmentene til NSE. Den driver en veldefinert oppgjørssyklus, og det er ingen avvik eller utsettelser fra denne syklusen. Det samler handler over en handelsperiode, nettopp posisjonene til bestemme medlemmenees forpliktelser og sørge for bevegelse av midler og verdipapirer for å møte respektive forpliktelser More. Risk Management. NSCCL har satt opp et omfattende risikostyringssystem som kontinuerlig oppgraderes for å forhindre markedssvikt. Clearing Corporation sikrer at handelsmedlemsforpliktelser er i samsvar med deres nettverdier. Historisk analyse av opsjoner og egenkapitaldata. Januar 2004 for å presentere amerikanske aksjer, indekser, ETFer og bedriftsaksjoner. Funksjoner Besøk Market Data Express. Bruk Livevol s omfattende datatilbyder for backtesting og å lage blackbox-algoritmer. Uansett om det er prissetting, nivå II utvekslingsavvik, beregninger og greker, multi-legg strategier, inter est rate eller prisarbeider Livevol Data Services kan gi all informasjon som støtter beslutningsmotoren din fra backtesting til production. Granular 1-minutters opsjon og lagerintervall med åpne, høye, lave, lukkede, volum, bud, spørre, beregninger. Beregninger Implicit volatilitet, gresk og IV Indeksberegninger for hvert intervall. Tidssalg Hver lager - og opsjonshandel fra januar 2004 til nå. Tilgjengelig Lagret i tekstfiler med kommaseparerte verdier, felt opprettet for umiddelbar bulkbelastning i standard databasesplete I tillegg til handel og sitater, Livevol tilbyr inntekter, utbytte, symbolendring og yieldkurve som støtter data. Hver dag produserer Livevol 10 filer som fanger opsjonsdata for hver valgbar underliggende og 3 filer med egenkapitaldata for alle underliggende symboler. filer med data for alle underlying. Option Quotes. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Åpne, Høy, Lav, Lukk, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggende bud, Underliggende Spør, x av utvekslinger. Opptak Beregninger. Tid, Roter, Utløp, Strike, OptionType, Åpne, Høy, Lav, Lukk, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Underliggende bud, Underliggende Spør, Implisitt Underliggende pris, aktiv underliggende pris, implisitt volatilitet, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, Sekvensnummer, Root, Utløp, Strike, OptionType, Exchange ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, Bestandsskatt, UnderliggendeBid, UnderliggendeAsk, X av utvekslinger. Opptak IV Indeks. Tid, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, Utløpsdato1, Utløpsdato2, Utløpsdato3, Utløpsdato IV, Utløpsdato5, Utløpsdato IV, Utløpsdato 7, Utløpsdato IV, Utløpsdato IV, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, Hig h, Lav, Lukk, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades og Quotes TAQ. Livevol tilbyr også den fullstendige registrerte historien om egenkapital og alternativer kryss data inkludert en API for å simulere sanntidsavspilling. Spør Livevol-teamet for ytterligere informasjon. Beregning Methodology. Livevol bruker en enhetlig beregningsmetode på tvers av både levende og historiske datasett for å gi maksimal konsistens mellom tilbakestilling og sanntidsapplikasjoner. Kostnader for bæreinnganger, rentesatser, utbytte bestemmes av en statistisk regresjonsprosess basert på levende markedsinformasjon, som blir revurdert med jevne mellomrom. Disse inngangene sikrer nøyaktig valgmodellevaluering som målt ved konvergensdivergensen av samtale og setter implisitte volatiliteter. Kostnaden for bæreprognoser fra disse inngangene sammenlignes med de som følger med alternativer for pengene ved hvert opsjonsalternativ. Hvis prisene avviker vesentlig, og opsjonsspreadene for dette utløpet er tilstrekkelig smale, og de implicitte satsene erstattes Standardinngangene Dette sikrer at ulike utbytte - og renteforutsetninger i markedet blir konsekvent anvendt på beregningsmodellene for alternativmodeller. Livevol beregner volatilitetsindekser historisk og i sanntid for syv tidsrammer 30-, 60-, 90-, 120- , 180-, 360- og 720-dagene Livevol-volatilitetsindeksene beregnes ved å bruke et veid gjennomsnitt av de underforståtte volatilitetene av opsjoner som utløper før og etter den angitte tidsrammen. For eksempel, for Livevol s 30-dagers beregning, referert til som IV30, ville implisitte volatiliteter fra opsjoner som utløper om 15 dager kombineres ved hjelp av lineær interpolering med opsjoner som utløper om 45 dager for å representere hvordan gjennomsnittlig 30-dagers volatilitet oppfører seg. Beregningen understreker den implicitte volatiliteten til alternativene for pengene. En rekke av vektingsteknikker bidrar til å sikre at eventuelle uvanlige sprekker på et gitt opsjonspar eller annen uvanlig markedsaktivitet ikke påvirker indeksen uheldig. Valg innen 8 dager etter utløpet er ex. Cluded fra vekting.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av Egenskaper og Risiko for Standardiserte Valg ODD Kopier av ODD er tilgjengelig fra din megler, ved å ringe 1-888-OPTIONS, eller fra The Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Informasjonen på denne nettsiden er gitt utelukkende til generell opplæring og informasjon og bør derfor ikke betraktes som fullstendig, presis eller aktuelt Mange av de diskuterte sakene er underlagt nærmere regler, forskrifter og lovbestemmelser som bør henvises til for ytterligere detaljer og er underlagt endringer som kanskje ikke reflekteres i nettstedets informasjon. Ingen uttalelse innenfor Nettstedet bør tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet eller å gi investeringsrådgivning. Inkludering av ikke-CBOE-reklame nts på nettstedet bør ikke tolkes som en påtegning eller en indikasjon på verdien av et produkt, en tjeneste eller en webside. Vilkårene for bruk av dette nettstedet og bruk av dette nettstedet vil bli ansett som aksept av disse vilkårene og betingelsene. nettside du har valgt, Livevol Securities, er en lisensiert meglerforhandler Livevol Securities og Livevol er separate, men tilknyttede selskaper Denne nettlinken mellom de to selskapene er ikke et tilbud eller en oppfordring til å handle i verdipapirer eller opsjoner som kan være spekulativ i naturen og involvere risiko. Hvis du ønsker å gå til Livevol Securities, klikk OK Hvis du ikke gjør det, klikker du på Avbryt.